La historia se desarrolla como un thriller psicológico, donde Alan Wake se ve atrapado en un mundo oscuro y peligroso donde su propia imaginación se convierte en realidad. Lucha contra criaturas oscuras y siniestras conocidas como "Los Poseídos" usando una linterna y armas de fuego mientras trata de descubrir la verdad detrás de lo que está sucediendo.